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特大操縱期貨案告破：境外遙控非法獲利20億
特大操縱期貨案告破：境外遙控非法獲利20億
◎每信貸一樣嗎任何問題免費諮詢經記者 餘強
11月1日晚間，一條重磅新聞瞬間刷爆網絡。據新華社報道，經過3個多月的縝密偵查，公安部指揮上海公安機關成功偵破一起以貿易公司為掩護，境外遙控指揮、境內實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大的涉嫌操縱期貨市場犯罪案件。
據報道，犯罪嫌疑人通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，實現包括自買自賣(成交量達8110手、113億元人民幣)在內的大量交易，利用保證金杠桿比例等交易規則，以較小的資金投入反復開倉、平倉，使盈利在短期內快速放大，非法獲利高達20多億元人民幣，僅6月初至7月初，凈盈利就達5億餘元人民幣。
《每日經濟新聞》記者註意到，在目前已經被抓獲的犯罪嫌疑人中，包括華鑫期貨公司技術總監金文獻。值得註意的是，在6月~7月市場動蕩期間，此前排名並不靠前的華鑫期貨表現異常活躍，成瞭股指期貨市場的焦點。
非法獲利20億元
據新華社報道，7月10日，公安部副部長孟慶豐率多部門聯合工作組抵達上海，對涉及證券期貨領域違法犯罪線索依法開展調查。經周密調查，工作組掌握瞭外商投資的伊世頓公司涉房貸台北士林房貸車貸信貸新竹竹北車貸信貸嫌操縱期貨市場等犯罪的線索，遂交由上海市公安局依法開展立案偵查。
專案組查明，伊世頓公司系外籍人員Goergy Zarya(音譯紮亞)、Anton Murashov(音譯安東)在香港各自註冊成立一傢公司後，於2012年9月用兩傢香港公司名義在江蘇省張傢港保稅區以美元出資註冊成立的貿易公司。紮亞為伊世頓公司法定代表人，安東負責技術管理。兩人在公司成立前分別供職於歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作。
據報道，在此案中，伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕為重要犯罪嫌疑人，據交代，受紮亞、安東指使，為規避中國金融期貨交易所[微博]相關規定的限制，其先後向親友借來個人或特殊法人期貨賬戶31個，供伊世頓公司組成賬戶組進行交易。
伊世頓公司以貿易公司為名，隱瞞實際控制的期貨賬戶數量，以50萬美元註冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金，在中國參與股指期貨交易。
安東及其境外技術團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟件，遠程植入伊世頓公司托管在中國金融期貨交易所的服務器，以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為。
伊世頓賬戶組通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，實現包括自買自賣(成交量達8110手、113億元人民幣)在內的大量交易，利用保證金杠桿比例等交易規則，以較小的資金投入反復開倉、平倉，使盈利在短期內快速放大，非法獲利高達20多億元人民幣。這種極端的交易手法，也對股指期貨市場產生瞭嚴重影響。
新華社報道稱，今年6月初至7月初，證券期貨市場大幅波動，伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中，賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列，該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高於其他程序化交易者。以6月26日的中證500主力合約為例，該公司賬戶組的賣開量占市場總賣出量30%以上的次數達400餘次；以秒為單位計算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200餘次；其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據統計，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達5億餘元人民幣。
華鑫期貨技術總監涉案
《每日經濟新聞》記者註意到，華鑫期貨技術總監金文獻涉及案中。據報道，2015年1月，高燕受紮亞指使，給予華鑫期貨公司技術總監金文獻(男，47歲，浙江義烏人)100多萬元人民幣作為好處費。金文獻在全面負責伊世頓公司與交易所、期貨商的對接工作中，隱瞞伊世頓公司實際控制的期貨賬戶數量，並協助伊世頓公司對高頻程序化交易軟件進行技術偽裝，進而違規進場交易。
值得註意的是，華鑫期貨席位在6月~7月市場異常波動期間表現活躍，在異常期間，該席位在IF1507合約中幾乎天天上榜，每天的成交量高達20萬手的。此外，從6月15日下跌開始到7月初，該席位從未出現在滬深300期指的過夜倉名單中，是日內行情的重要推手之一；而在下跌之前，該席位的日內交易成交量大約也就在幾萬到10萬手的水平。在中證500期指中，華鑫期貨席位6月1日開始將戰場延伸到IC1506合約，而在此前的5月份卻從未在成交量名單中出現。一開始，華鑫期貨席位的成交量大概在1萬手的水平，而隨著行情的演繹，該席位的成交量能達到6萬手之上。
新聞來源http://finance.sina.com.cn/china/dfjj/20151102/011423645921.shtml
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